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VeighNa - By Traders, For Traders, AI-Powered.


  


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VeighNa是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，在开源社区持续不断的贡献下一步步成长为多功能量化交易平台，自发布以来已经积累了众多来自金融机构或相关领域的用户，包括私募基金、证券公司、期货公司等。

在使用VeighNa进行二次开发（策略、模块等）的过程中有任何疑问，请查看VeighNa项目文档，如果无法解决请前往官方社区论坛的【提问求助】板块寻求帮助，也欢迎在【经验分享】板块分享你的使用心得！

想要更便捷地上手期货量化交易？ VeighNa Fusion现已在合作期货公司上线，带来一站式CTA量化交易与智能投研体验：

 开箱即用：通过合作期货公司申请开通权限，无需自行完成繁琐的接入测试
 数据中心：提供历史数据下载和管理能力，降低量化初学者的数据准备门槛
 智策投研：根据策略描述辅助梳理逻辑、生成代码，并衔接历史回测与参数优化流程

阅读产品介绍文章或查看VeighNa Fusion文档。

如需咨询开通，请扫描下方二维码添加【Fusion小助手】：


  


 AI-Powered


VeighNa发布十周年之际正式推出4.0版本，重磅新增面向AI量化策略的vnpy.alpha模块，为专业量化交易员提供一站式多因子机器学习（ML）策略开发、投研和实盘交易解决方案：


  


 :bar_chart: dataset：因子特征工程

     专为ML算法训练优化设计，支持高效批量特征计算与处理
     内置丰富的因子特征表达式计算引擎，实现快速一键生成训练数据
     支持自定义表达式函数注册，并提供缺失值填充、无穷值替换、时序标准化、特征删除等常用数据处理函数
     Alpha 158：源于微软Qlib项目的股票市场特征集合，涵盖K线形态、价格趋势、时序波动等多维度量化因子

 :bulb: model：预测模型训练

     提供标准化的ML模型开发模板，大幅简化模型构建与训练流程
     统一API接口设计，支持无缝切换不同算法进行性能对比测试
     集成多种主流机器学习算法：
         Lasso：经典Lasso回归模型，通过L1正则化实现特征选择
         LightGBM：高效梯度提升决策树，针对大规模数据集优化的训练引擎
         MLP：多层感知机神经网络，适用于复杂非线性关系建模

 :robot: strategy：策略投研开发

     基于ML信号预测模型快速构建量化交易策略
     支持截面多标的和时序单标的两种策略类型

 :microscope: lab：投研流程管理

     集成数据管理、模型训练、信号生成和策略回测等完整工作流程
     简洁API设计，内置可视化分析工具，直观评估策略表现和模型效果

 :book: notebook：量化投研Demo

     download_data_rq：基于RQData下载A股指数成分股数据，包含指数成分变化跟踪及历史行情获取
     download_data_xt：基于迅投研数据服务，下载获取A股指数成分历史变化和股票K线数据
     research_workflow_lasso：基于Lasso回归模型的量化投研工作流，展示线性模型特征选择与预测能力
     research_workflow_lgb：基于LightGBM梯度提升树的量化投研工作流，利用高效集成学习方法进行预测
     research_workflow_mlp：基于多层感知机神经网络的量化投研工作流，展示深度学习在量化交易中的应用

vnpy.alpha模块的设计理念受到Qlib项目的启发，在保持易用性的同时提供强大的AI量化能力，特此向Qlib开发团队致以诚挚感谢！


 功能特点

带有 :arrow_up: 的模块代表已经完成4.0版本的升级适配测试，同时4.0核心框架采用了优先保证兼容性的升级方式，因此大多数模块也都可以直接使用（涉及到C++ API封装的接口必须升级后才能使用）。 

1. :arrow_up: 多功能量化交易平台（trader），整合了多种交易接口，并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API，用于快速构建交易员所需的量化交易应用。

2. 覆盖国内外所拥有的下述交易品种的交易接口（gateway）：

     国内市场

         :arrow_up: CTP（ctp）：国内期货、期权

         :arrow_up: CTP Mini（mini）：国内期货、期权

         :arrow_up: CTP证券（sopt）：ETF期权

         :arrow_up: 飞马（femas）：国内期货

         :arrow_up: 易盛（esunny）：国内期货、黄金TD

         :arrow_up: 顶点HTS（hts）：ETF期权

         :arrow_up: 顶点飞创（sec）：ETF期权

         :arrow_up: 中泰XTP（xtp）：国内证券（A股）、ETF期权

         :arrow_up: 华鑫奇点（tora）：国内证券（A股）、ETF期权

         飞鼠（sgit）：黄金TD、国内期货

         :arrow_up: 金仕达黄金（ksgold）：黄金TD

         :arrow_up: 利星资管（lstar）：期货资管

         :arrow_up: 融航（rohon）：期货资管

         :arrow_up: 杰宜斯（jees）：期货资管

         :arrow_up: TTS（tts）：国内期货（仿真）

     海外市场

         :arrow_up: Interactive Brokers（ib）：海外证券、期货、期权、贵金属等

         :arrow_up: 易盛9.0外盘（tap）：海外期货

         :arrow_up: 直达期货（da）：海外期货

     特殊应用

         :arrow_up: RQData行情（rqdata）：跨市场（股票、指数、ETF、期货）实时行情

         :arrow_up: 迅投研行情（xt）：跨市场（股票、指数、可转债、ETF、期货、期权）实时行情

         :arrow_up: RPC服务（rpc）：跨进程通讯接口，用于分布式架构

3. 覆盖下述各类量化策略的交易应用（app）：

     :arrow_up: cta_strategy：CTA策略引擎模块，在保持易用性的同时，允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制（降低交易滑点、实现高频策略）

     :a

Top issues

Latest release

1. vnpy_ctabacktester的回测配置按策略名分组保存，切换策略时自动恢复；没有历史配置时回到界面初始值

 调整

1. 交易接口、功能模块、数据库和数据服务补充公开接口文档与类型注解，增加离线测试并纳入持续集成
2. vnpy.alpha的cs_rank改为横截面百分位排名
3. 重构vnpy.alpha的因子和信号绩效分析，移除alphalens-reloaded
4. vnpy.alpha回测增加fill_price参数，新增vwap撮合模式支持
5. 标签周期解析支持ts_delay的任意价格字段
6. 重构vnpy.alpha的ts_mean、ts_std、ts_rank、ts_argmax、ts_argmin、ts_quantile函数，大幅优化性能
7. vnpy_polygon改名为vnpy_massive，通过Massive REST获取美股K线
8. vnpy_mini更新API至1.7.7、交易API至1.7.7
9. vnpy_tap更新API至9.3.1.11、交易API至9.3.9.18
10. vnpy_ctp增加登录时的ProductInfo产品信息传参支持
11. vnpy_ctp的MdApi.subscribeMarketData支持一次传入合约列表
12. vnpy_ctp的纯ASCII字符串的编码