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Sequoia-X: 王者回归 | The King Returns A 股量化选股系统 V2 | A-Share Quantitative Stock Selection System V2 --- 简介 | Introduction Sequoia-X V2 是面向 A 股市场的量化选股系统，基于现代 Python 工程化标准从零重构。 系统以 OOP 架构、向量化计算和增量数据更新为核心设计原则，每日收盘后自动选股并推送至飞书群。 数据层使用 baostock（免费、无需注册、无限流）拉取历史及增量日 K 数据（后复权）， 存储于本地 SQLite，彻底规避东方财富反爬问题。 --- 两种运行模式 bash python main.py 日常模式：8进程增量补数据 + 跑策略 + 飞书推送（2~3分钟） python main.py --backfill 回填模式：全市场历史K线一次性灌入（约12分钟） --- 内置策略 | Strategies | 策略 | 说明 | |---|---| | TurtleTrade | 海龟突破：20日新高 + 成交额过亿 + 阳线防诱多，按涨幅排序 | | MaVolume | 均线+放量突破 | | HighTightFlag | 高而窄的旗形整理突破 | | LimitUpShakeout | 涨停洗盘回踩确认 | | UptrendLimitDown | 上升趋势中的跌停反包 | | RpsBreakout | 欧奈尔 RPS 相对强度突破 | --- 快速开始 | Quick Start 环境要求 - Python = 3.10 1. 安装依赖 bash 推荐使用 uv（快速包管理器） uv sync 或者 pip pip install . 2. 配置环境变量 bash cp .env.example .env 编辑 .env，填写飞书 Webhook URL 3. 首次回填历史数据 bash python main.py --backfill 约 12 分钟完成 ~5200 只 A 股历史后复权日 K 数据回填。 4. 日常运行 bash python main.py 建议配合 crontab 每个交易日收盘后自动执行： cron 15 19 1-5 cd /root/Sequoia-X && .venv/bin/python main.py log.txt 2&1 --- 目录结构 | Project Structure Sequoia-X/ ├── main.py 入口：argparse 分发日常/回填模式 ├── pyproject.toml 依赖声明 + ruff/pytest 配置 ├── .env.example 环境变量模板 ├── data/ SQLite 数据库（运行时生成，不入 git） ├── sequoia_x/ │ ├── core/ │ │ ├── config.py Pydantic-settings 配置管理 │ │ └── logger.py rich 结构化日志 │ ├── data/ │ │ └── engine.py 数据引擎（baostock 回填 + 增量同步 + SQLite） │ ├── strategy/ │ │ ├── base.py 策略抽象基类 │ │ ├── turtle_trade.py 海龟交易策略 │ │ ├── ma_volume.py 均线放量策略 │ │ ├── high_tight_flag.py 高窄旗形策略 │ │ ├── limit_up_shakeout.py 涨停洗盘策略 │ │ ├── uptrend_limit_down.py 上升跌停策略 │ │ └── rps_breakout.py RPS 突破策略 │ └── notify/ │ └── feishu.py 飞书 Webhook 推送 └── tests/ 属性测试（hypothesis） --- 数据说明 - 数据源：baostock（免费、无需注册、无限流） - 复权方式：后复权（hfq）— 历史价格不变，适合增量存储，避免除权导致数据错乱 - 存储：本地 SQLite（data/sequoia_v2.db），可直接拷贝到其他机器使用 - 日常增量：8 进程并行通过 baostock 拉取，2~3 分钟完成全市场更新 --- 许可证 | License MIT